“不确定性五部曲”第2部《黑天鹅》

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xiaoyin_zi
xiaoyin_zi LV6 2023年9月27日 22:13 编辑
<p>“不确定性五部曲”第2部——《黑天鹅》(The Black Swan)</p><p><br></p><p>2007年《黑天鹅》出版时,书中的内容曾对美国次贷危机的爆发提出预警。一年后的2008年,席卷全球的金融危机爆发。</p><p><br></p><p>从此,“黑天鹅”一词成为那些难以预测、又影响巨大的罕见事件的代名词。</p><p><br></p><p>塔勒布认为,真正对未来产生剧烈影响的,往往就是那些无法预料的、极端的事件,也就是黑天鹅事件。</p><p><br></p><p>比如,泰坦尼克号的船长说,“根据我所有的经验,我没有遇到任何值得一提的事故。我在整个海上生涯中只见过一次遇险的船只。我从未见过失事船只,从未处于失事的危险中,也从未陷入任何有可能演化为灾难的险境。”但泰坦尼克号于1912年沉没后,却成为了历史上被提及次数最多的沉船事故。</p><p><br></p><p>既然黑天鹅事件这么重要,那人们能否把握黑天鹅?</p><p><br></p><p>答案是,不能。</p><p><br></p><p>塔勒布在《黑天鹅》这本书中揭示出人们认识世界的两种方式:一种是排除不正常现象,只关注正常现象;另一种是首先通过研究极端事件来了解普通事件。</p><p><br></p><p>所以他认为,人们总是善于从重复中去学习,却忽略了事物发展的不可预测性。</p><p><br></p><p>他在这本书中写道:“不可重复的事件在发生之前是被忽视的,在发生之后则是一时被过度估计,某个黑天鹅事件再发生的概率已经降低了。我们从过去获得的知识实际上顶多是无关痛痒或者虚假的知识,甚至是危险的误导。”</p><p><br></p><p>塔勒布继续解答说,“错误地把对过去的一次天真观察,当成某种确定的东西或者代表未来的东西,是我们无法把握黑天鹅现象的唯一原因”。</p><p><br></p><p>他在书中还进一步定义,黑天鹅现象要同时满足三个条件:</p><p>首先,它要有意外性,并且在发生这种事情之前没有任何前兆;</p><p>其次,它要产生极端的影响,要能改写历史;</p><p>最后,它要能够在事后可以被分析,可以让人们发现它的可预测性。</p><p><br></p><p>从这个角度来看,可以说在如今社会生活中,人们所接触到的一切,其实都是各种黑天鹅事件发生后所产生的巨变或飞越,无论是转基因食品的出现,还是线上购物的普及,因为“历史不会爬行,只会跳跃”。</p><p><br></p><p>其实,在自然科学的领域里,黑天鹅事件早就屡见不鲜。</p><p><br></p><p>例如,500年前的哥伦布、麦哲伦掀起大航海时代,开辟了新航路,证明了“地球是圆的”,并开启了全球化时代;</p><p>在1927年的量子力学领域,年仅26岁的沃纳·卡尔·海森堡提出不确定性原理(Uncertainty principle),5年后,此学说帮助海森堡获得诺贝尔物理学奖。</p><p><br></p><p>“黑天鹅”不仅在自然科学里比比皆是,在人文社会领域也一样。</p><p><br></p><p>比如,谁也不会料到,1914年6月28日,萨拉热窝的一个青年学生,会用一把勃朗宁M1910手枪点燃一场世界大战的导火索;</p><p>按照塔勒布的说法,谁也不会想到,2001年9月11日,在平静繁荣的纽约市上空,会有两架民航飞机撞向世贸中心。</p><p><br></p><p>真正的风险在降临之前,往往听上去都像是天方夜谭,但一旦发生,却总能打得人们一个措手不及。</p><p><br></p><p>塔勒布把《黑天鹅》分为三个部分:</p><p><br></p><p>第一部分向人们论证,世界充满着各种不确定性,并且世界是由这些极端、未知和非常不可能发生的事物所主导的;</p><p><br></p><p>第二部分告诉我们发现不了黑天鹅的原因;</p><p><br></p><p>第三部分则教育人们,如何在生活中去应用黑天鹅理论。</p><p><br></p><p>他认为,黑天鹅源于人类认知方式的局限性——人类更多地关注于正常现象,得出一般结论,并且自动屏蔽极端观点。</p><p><br></p><p>比如,大家在书本里所学到的大多数知识,以及对日常生活中事物的认知等等,都是将纷繁复杂的现实世界设置成各种概念,简化成特定的模型和结构。</p><p><br></p><p>虽然这些“分门别类”的工作有益于人们理解和把握世界,但当大家习以为常,视为理所应当的时候,就会自然地忽略不同范畴之间的模糊缓冲地带,从而导致问题的产生。</p><p><br></p><p>这就是塔勒布称为“柏拉图化”的现象——只关注于纯粹而有明确定义的“形式”而导致的错误。</p><p><br></p><p>而柏拉图式思维与混乱的现实交锋的爆炸性边界,就是黑天鹅诞生之地。</p><p><br></p><p>为了直观地表现“柏拉图的乌托邦世界”与现实世界的差别,塔勒布天才式地创造了两个词汇——平均斯坦与极端斯坦。</p><p><br></p><p>斯坦就是国度,认知世界的国度。</p><p><br></p><p>塔勒布在 《黑天鹅》中认为,平均斯坦一般是带有物理特性的,不会存在无限大或无限小的这些事物,如身高、体重、智商等等。</p><p>在这个“国度”里,世界是高度稳定的,成员之间彼此相差不大,即便有极端的个例,对世界整体的影响也不会太大。</p><p>在平均斯坦中,可以从局部推知整体,从一段时间推知长期,从已知推知未知。它的事件分布是呈“钟型曲线”分布的。</p><p><br></p><p>相对于平均斯坦来说,极端斯坦则是充满了随机性的现实世界。</p><p>比如,自然,社会,科学,金融体系等数不胜数的事物都属于极端斯坦,现实世界中最重要的东西几乎都属于极端斯坦。</p><p>只要没有取值范围的都可以归结于此,比如人的财富、通货膨胀率、经济数据、地震造成的损失、单个作者图书销量,名人知名度,百度搜索量等等。</p><p><br></p><p>在极端斯坦中,世界构成极不稳定,成员们的差别极大,极少数的极端值、极端事件,对整体具有不成比例的巨大的影响,因此它的成员差距非常大。或许可以说,极端斯坦的游戏规则,就是少数的赢家通吃。</p><p><br></p><p>简而言之,在平均斯坦,人们受到集体事件、常规事件、已知事件和已预测到的事件的统治;</p><p>但是,在极端斯坦,人们受到单个事件、意外事件、未知事件和未预测到的事件的统治。</p><p><br></p><p>因此,塔勒布认为,由于平均斯坦条件下可以用钟形曲线描述,而极端斯坦则不能。所以在这本书最有价值的第15~17章,就是围绕钟形曲线展开的。</p><p><br></p><p>所谓钟形曲线又称正态曲线,按照传统理论,大多数人的特性均趋向于正态曲线的平均数,越靠两极的越少。</p><p>然而,塔勒布推翻了这个假设,他观察了美国50年以来的金融交易数据后发现,这些年来一半以上的获利,都是10天的行情变动造就的。</p><p><br></p><p>换句话说,证券交易师们有49年零355天,基本上在白忙活。</p><p><br></p><p>塔勒布在书中写道:“我们在冒最大的风险,就是我们面对极端斯坦的问题,却“近似地”使用平均斯坦的方法去解决。”</p><p><br></p><p>所以塔勒布对现代金融中广泛使用高斯分布假设非常不满,他称钟型曲线为智力大骗局。因为描述高斯分布的钟形曲线,仅仅只能运用于平均斯坦。</p><p><br></p><p>但是现实世界不是平均斯坦,绝大部分处于极端斯坦。</p><p><br></p><p>本书中还有一个“农场主理论”的例子:</p><p><br></p><p>一群养在农场里的火鸡,如果每天11点的时候得到农场主的喂食,它们中的某一只科学家由此总结出了一个恒定的规律,农场的世界每天固定时间有大量食物从天而降。</p><p>当他把这一守恒定律在感恩节这天作为火鸡世界的基础理论宣布时,灾难降临了,农场主在这一天不再喂食,而是把火鸡做成美食送上餐桌。</p><p><br></p><p>火鸡无法想像自己所处的宇宙会把自己送上餐桌,就如同刘慈欣《三体》中的地球人没有想到宇宙会二维化,毁灭性的黑天鹅产生了。</p><p><br></p><p>人们就如同那只火鸡,喜欢寻找规律。这是进化所致,因果律的存在可以帮助人减少不必要的损耗,可一旦形成惯性,在危机显现时,就越无法适应。</p><p><br></p><p>事实上, “黑天鹅”理论在哲学界并不新鲜。</p><p><br></p><p>至少从休谟开始,哲学家就表现出对“归纳法”和因果律的怀疑。</p><p><br></p><p>在休谟之前,英国的培根和法国的笛卡尔相继提出了归纳法和演绎法,德国的莱布尼茨,则将人类一切思维活动的根基确立在充分理由律上。</p><p><br></p><p>人们依据培根的归纳法,笛卡尔的演绎法和莱布尼茨的逻辑,在短短一百年的时间内创造了近代物理学、哲学。当时的欧洲,对理性,对人类未来走向光明的信心达到了巅峰。</p><p><br></p><p>然而,休谟这时在其著作《人性论》的一开篇就说道:</p><p><br></p><p>“那些最为世人称道,而且自命为高、达到精确和深刻推理地步的各家体系,它们的基础也是很脆弱的。”</p><p><br></p><p>在休谟看来,不论我们归纳多少次,实际上都不能得出一个可靠的结论来。他论述说,比如当我们看到第一只天鹅是白的,我们不会认为所有天鹅都是白的;可是当我们看到一万只天鹅都是白的时候,就会归纳出所有天鹅都是白的。这就是休谟所怀疑的因果律。</p><p><br></p><p>这位肥胖的爱吃烤鸡的苏格兰哲学家还写道:“运用归纳法的正当性永远不可能从理性上被证明。要证明归纳法的正确性,必须要满足一个隐含假设,‘未来将和过去一样’,如果不满足这个连续性假设,任何从经验上归纳出来的道理,无论听上去再有道理都是不理性的。”</p><p><br></p><p>在他看来,即使我们看到一万只、一亿只、十亿只白色的天鹅,也不能证明天鹅就都是白色的。</p><p><br></p><p>在自然科学领域,提出不确定性原理并获得诺贝尔物理学奖的海森堡也说过:“在因果律的陈述中,‘若确切地知道现在,就能预见未来’,所得出的并不是结论,而是前提。我们不能知道现在的所有细节,是一种原则性的事情。”</p><p><br></p><p>这是与休谟跨越时空的回应。</p><p><br></p><p>所以,从本质上讲,归纳法是一种以偏概全的思维方法。</p><p><br></p><p>不过,让人欣慰的是,按照塔勒布的说法,虽然黑天鹅事件无法预测,但是却可以预防。</p><p><br></p><p>在书中,塔勒布提出了以下应对黑天鹅事件的方式:</p><p><br></p><p>第一,不要预测:能够预测出来的意外就不是意外,对于不可预测的事情做出错误的预测而采取错误的行动,只会犯下更大的错误。</p><p><br></p><p>第二,谨慎预防:必须谨慎地分析最极端的黑天鹅事件发生的破坏性,并做好最充分的预防。</p><p><br></p><p>第三,危中取机:黑天鹅事件是危机,但是也是最大的机会。</p><p><br></p><p>第四,保持充分的余地:凡事都要留有非常充分的余地,预防百年一遇或万年一遇的灾难性事件。</p><p><br></p><p>值得注意的是,由于黑天鹅事件充满了变数,它将会在什么时间、地点,以什么样的形态出现,这些因素都是不可预知的,所以它出现的几率不可以用简单的概率性数字评估。</p><p><br></p><p>而苏格拉底早就告诫过世人:“我们对风险唯一知道的,就是我们一无所知。”</p>
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